KIC는 2006년 10억 달러의 위탁 자금으로 출범한 뒤 안정적인 운용능력을 바탕으로 지속적으로 운용규모를 확대하여 왔습니다. 2020년도에도 우수한 투자성과에 기인하여 연말 기준 총 운용액은 2019년 대비 16% 증가한 1,831억 달러입니다.

KIC는 분산 투자의 원칙 아래, 총자산의 84.7%는 전통자산으로, 15.3%는 사모주식, 부동산, 인프라스트럭처, 헤지펀드 등의 대체자산으로 포트폴리오를 다각화하여 운용하고 있습니다.

전통자산과 낮은 상관관계를 가지면서 상대적으로 높은 수익률을 추구하는 대체자산 투자 규모는 전년 대비 약 14%(34억 달러) 증가한 279억 달러입니다. 투자 비중은 주식을 포함한 전통자산의 높은 수익률(14.6%)의 영향으로 대체자산의 상대 비중이 전년도 말 15.6%에서 소폭 감소하였습니다.

2020년 초, 코로나19의 전 세계적 확산으로 각국의 봉쇄조치가 잇따르며 전 세계 경제가 침체 국면에 접어들고 위험자산 가격은 큰 폭의 하락을 기록하는 등 금융환경은 매우 어려운 국면을 맞이하였습니다. 그러나 미국 연준과 유럽 ECB를 비롯하여 전 세계 주요 중앙은행들이 정책금리를 큰 폭으로 인하하고 자산매입을 확대하는 등 신속하게 유동성 공급을 늘렸고, 경제 주체들이 신용을 확보할 수 있는 대책을 마련하면서 자본시장은 빠른 회복세를 보였습니다. 또한 주요국 정부의 대규모 재정정책 집행 및 긍정적인 백신 개발 진행이 맞물려, 자산가격은 코로나19 팬데믹 상황 전 수준을 상회하면서, 역사상 고점을 경신하는 결과를 낳았습니다. MSCI 전세계 지수 기준 주식가격은 14.3% 상승하였고, 유럽을 제외한 주요지역 지수 역시 연초 대비 상승 마감했습니다. 채권가격 역시 기준금리 인하 및 자산매입 확대 영향으로 Barclays 글로벌채권지수 기준 9.2% 상승하였습니다.

KIC는 외부 금융환경의 변화에 능동적으로 대응하고 내부적으로 축적된 글로벌 투자 역량 및 위기 대응 능력을 적극 활용함으로써 2020년 연간 기준 13.71%, 218억 달러의 높은 수익을 기록하였습니다. 이에 따라 최근 5년간 연환산 수익률은 8.96%이고, 최초 투자 이후 연환산 수익률은 5.22%의 우수한 실적을 기록하였습니다.

2020년 운용자산 수익률은 13.71%, 최근 5년간 연환산 수익률은 8.96%, 최초 투자 이후 연환산 수익률은 5.22% 기록

2020년 전통자산 수익률은 14.62%로 벤치마크 대비 +144bp 기록

최초 투자 이후 연환산 수익률 7.70% 기록