KIC는 2005년 한국투자공사법에 따라 설립됐습니다.
2023년 12월 말 현재 1,894억 달러한화 약 246조 원 규모의 자산을 운용하고 있으며, 누적 운용 수익은 약 779억 달러에 달합니다.
KIC는 분산투자의 원칙에 따라 전체 포트폴리오의 78.0%는 글로벌 주식, 채권 등 전통자산에, 나머지 22.0%는 글로벌 사모주식, 부동산, 인프라스트럭처, 헤지펀드 등 대체자산에 투자하고 있습니다. 다양한 지역과 자산에 균형을 맞춘 포트폴리오를 구축하고 있습니다.
(단위: %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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총 운용자산억 달러 | 2019 : 1,573 | 2020 : 1,831 | 2021 : 2,050 | 2022 : 1,693 | 2023 : 1,894 |
운용자산 수익률 수수료 차감 전 |
2019 : 15.39 | 2020 : 13.71 | 2021 : 9.13 | 2022 : -14.36 | 2023 : 11.59 |
운용자산 수익률 수수료 차감 후 |
2019 : 15.21 | 2020 : 13.52 | 2021 : 8.94 | 2022 : -14.46 | 2023 : 11.44 |
최근 10년 연환산 수익률 | 2019 : 5.60 | 2020 : 6.13 | 2021 : 7.50 | 2022 : 4.68 | 2023 : 4.92 |
최초 투자 이후 연환산 수익률 | 2019 : 4.60 | 2020 : 5.22 | 2021 : 5.47 | 2022 : 4.12 | 2023 : 4.54 |
KIC는 적정 수준의 리스크 한도 내에서 지속적이고 안정적인 수익 창출을 실현하고 있습니다. 설립 이래 물가 상승률을 상회하는 수익률을 꾸준히 기록해왔습니다.
(단위: 억 달러, %)
구분 | 순자산가치 | 투자비중 | |
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전통자산 | 주식 | 742 | 39.2 |
채권 | 598 | 31.5 | |
소계* | 1,477 | 78.0 | |
대체자산 | 사모주식 | 179 | 9.4 |
부동산, 인프라스트럭처 | 177 | 9.4 | |
헤지펀드 | 53 | 2.8 | |
소계* | 417 | 22.0 | |
합계 | 1,894 | 100.0 |
* 물가연동채권, 현금 등 기타자산을 포함
2023 전통자산 수익률은 14.35%로 벤치마크 대비 -6bp 기록
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 최근 5년간 연환산 수익률 |
최초 투자이후 연환산 수익률 |
|
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전체 | 수익률% | 16.62 | 14.62 | 6.75 | -17.58 | 14.35 | 6.10 | 4.63 |
벤치마크대비bp | 33 | 144 | -39 | -52 | -6 | 10 | 15 | |
주식 | 수익률% | 27.52 | 19.16 | 18.61 | -19.27 | 22.44 | 12.24 | 5.55 |
벤치마크대비bp | 6 | 261 | -92 | -137 | -13 | -7 | -12 | |
채권 | 수익률% | 7.53 | 9.88 | -4.62 | -16.65 | 6.34 | -0.02 | 2.59 |
벤치마크대비bp | 73 | 78 | 39 | 14 | 14 | 42 | 31 |
최초 투자 이후 연환산 수익률 7.83% 기록
(단위: %)
구분 | 투자시작일 | 최초 투자 이후 연환산 수익률 |
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사모주식 | 2009. 09. 16. | 9.57 |
부동산, 인프라스트럭처 | 2010. 03. 15. | 7.19 |
헤지펀드 | 2010. 01. 29. | 5.40 |
대체자산 합계 | 7.83 |
* 합계는 원자재 포함 (2011년 4월 이후는 전통자산으로 편입)
자산군 | 세부자산군 | 벤치마크 |
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전통자산 | 주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Koreaunhedged |
채권 | Bloomberg Barclays Global Aggregate Index ex KRW ex Koreaunhedged | |
물가연동채권 | Bloomberg Barclays Global 물가연동채권지수 | |
현금 | ICE BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill | |
대체자산 | 사모주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Koreaunhedged + 2%, 3개월 lagged |
부동산·인프라스트럭처 | G7 Inflation rate + 4%, 3개월 lagged | |
헤지펀드 | BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill + 3.5%, 1개월 lagged |
* 2024년 1월 이후 사모채권은 별도의 자산군으로 분리 운용 (벤치마크 : Morningstar Global Leveraged Loan Index + 1.25%, 3개월 lagged)
2023년 12월 말 전통자산 시가총액 기준
(2023년 12월 말 기준)
주식, 채권 투자국 | 그리스, 남아프리카공화국, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 러시아, 룩셈부르크, 말레이시아, 멕시코, 미국, 벨기에, 브라질, 사우디아라비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 싱가포르, 아랍에미리트연합, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이스라엘, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 대만, 체코, 칠레, 카타르, 캐나다, 콜롬비아, 쿠웨이트, 태국, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 필리핀, 헝가리, 호주, 홍콩 |
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주식 투자국 | 저지, 터키 |
채권 투자국 | 건지, 라트비아, 루마니아, 리투아니아, 마카오, 버뮤다, 불가리아, 슬로베니아, 슬로바키아, 사이프러스, 아르헨티나, 아이슬란드, 안도라, 에스토니아, 우루과이, 이집트, 카자흐스탄, 크로아티아, 파나마 |