2024 연차보고서
Investment Highlights
Investments
주요 투자성과
총 운용자산
2,065억 달러
총 운용자산 수익률
8.49%
KIC는 2024년 12월 말 현재 2,065억 달러(약 304조 원*)
규모의 자산을 운용하고 있으며,
2005년 설립 이후 누적 운용 수익은 939억 달러입니다.
*2024년 12월 31일 서울외국환중개 매매기준 환율 적용
총 운용자산 및 수익률
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 운용자산억 달러 | 2020 : 1,831 | 2021 : 2,050 | 2022 : 1,693 | 2023 : 1,894 | 2024 : 2,065 |
| 운용자산 수익률% 수수료 차감 전 |
2020 : 13.71 | 2021 : 9.13 | 2022 : -14.36 | 2023 : 11.59 | 2024 : 8.49 |
| 운용자산 수익률% 수수료 차감 후 |
2020 : 13.52 | 2021 : 8.94 | 2022 : -14.46 | 2023 : 11.44 | 2024 : 8.35 |
| 최근 10년 연환산 수익률% | 2020 : 6.13 | 2021 : 7.50 | 2022 : 4.68 | 2023 : 4.92 | 2024 : 5.36 |
| 최초 투자 이후 연환산 수익률% | 2020 : 5.22 | 2021 : 5.47 | 2022 : 4.12 | 2023 : 4.54 | 2024 : 4.75 |
전통자산 투자수익률
2024년 전통자산 수익률은 9.30%로 벤치마크 대비 +3bp 기록
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 최근 5년간 연환산 수익률 (’20~’24) |
최초 투자이후 연환산 수익률 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 수익률% | 14.62 | 6.75 | -17.58 | 14.35 | 9.30 | 4.74 | 4.89 |
| 벤치마크대비bp | 144 | -39 | -52 | -6 | 3 | 5 | 14 | |
| 주식 | 수익률% | 19.16 | 18.61 | -19.27 | 22.44 | 18.83 | 10.67 | 6.26 |
| 벤치마크대비bp | 261 | -92 | -137 | -13 | 10 | -6 | -11 | |
| 채권 | 수익률% | 9.88 | -4.62 | -16.65 | 6.34 | -0.19 | -1.50 | 2.44 |
| 벤치마크대비bp | 78 | 39 | 14 | 14 | 2 | 29 | 29 | |
대체자산 투자수익률
최초 투자 이후 연환산 수익률 7.68% 기록
| 구분 | 투자시작일 | 최초 투자 이후 연환산 수익률% |
|---|---|---|
| 사모주식 | 2009. 09. 16. | 9.41 |
| 부동산, 인프라스트럭처 | 2010. 03. 15. | 6.83 |
| 헤지펀드* | 2010. 01. 29. | 5.72 |
| 사모채권** | 2024. 01. 02. | - |
| 대체자산 합계 | 7.68 |
* 합계는 원자재 포함(2011년 4월 이후는 전통자산으로 편입)
** 사모채권은 2024년 1월부터 별도의 자산군으로 분리 운용
총 운용자산 및 수익률 추이
2024년 연간 총 운용자산 수익률은 8.49%를 기록했습니다.
최근 10년간 연환산 수익률은 5.36%이며, 최초 투자 이후 연환산 수익률은 4.75%입니다.
KIC는 설립 이래 물가 상승률을 상회하는 지속적이고 안정적인 수익 창출을 실현하고 있습니다.
2024년도 자산배분 현황
연도별 자산배분 현황
(단위: %)
| 구분 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| 주식 | 39.2 | 39.5 |
| 채권 | 31.5 | 31.8 |
| 대체자산* | 22.0 | 21.9 |
| 기타* | 7.3 | 6.8 |
| 100 | 100 |
* 물가연동채권, 현금 등 포함
자산군별 벤치마크
| 자산군 | 세부자산군 | 벤치마크 |
|---|---|---|
| 전통자산 | 주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Koreaunhedged |
| 채권 | Bloomberg Global Aggregate Index ex KRW ex Korea | |
| 물가연동채권 | Bloomberg Barclays Global 물가연동채권지수 | |
| 현금 | ICE BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill | |
| 대체자산 | 사모주식 | Morgan Stanley Capital International All Country World Index ex Koreaunhedged + 2%, 3개월 lagged |
| 부동산·인프라스트럭처 | G7 Inflation rate + 4%, 3개월 lagged | |
| 헤지펀드 | BofA Merrill Lynch 3-Month US Treasury Bill + 3.5%, 1개월 lagged | |
| 사모채권* | Morningstar Global Leveraged Loan Index +1.25%, 3개월 lagged |
* 2024년 1월 이후 별도의 자산군으로 분리 운용
지역별 투자 현황
2024년 12월 말 전통자산 시가총액 기준
(단위: %)
| 아시아 | 12.19 |
|---|---|
| 북아메리카 | 63.97 |
| 유럽 | 21.72 |
| 기타 | 2.12 |
| 100 |
단위별 투자 현황
KIC는 보다 안정적이고 지속적인 수익을 창출하기 위해
다양한 글로벌 자산에 투자하고 있습니다.
(단위: 개)
| 국가 | 67 |
|---|---|
| 통화 | 39 |
| 주식 | 2,962 |
| 채권 | 9,832 |
| 펀드 | 593 |
투자 국가 현황
(2024. 12. 기준)
| 주식, 채권 투자국 | 그리스, 남아프리카공화국, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 독일, 말레이시아, 멕시코, 미국, 버뮤다, 벨기에, 브라질, 사우디아라비아, 스웨덴, 스위스, 스페인, 싱가포르, 아랍에미리트연합, 아일랜드, 영국, 오스트리아, 이스라엘, 이탈리아, 인도, 인도네시아, 일본, 중국, 중화민국, 체코, 칠레, 카자흐스탄, 카타르, 캐나다, 케이만 제도, 콜롬비아, 쿠웨이트, 태국, 터키, 페루, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 필리핀, 헝가리, 호주, 홍콩 |
|---|---|
| 주식 투자국 | 저지 |
| 채권 투자국 | 라트비아, 루마니아, 룩셈부르크, 리투아니아, 마카오, 바레인, 불가리아, 슬로베니아, 슬로바키아, 사이프러스, 아이슬랜드, 안도라, 에스토니아, 우루과이, 이집트, 크로아티아, 파나마 |